1.3 流动性下降,个券分化
个券流动性方面, 18年以来光大转债日均成交量2亿,是目前转债市场流动性最好的个券;17宝武EB 1.9亿的日均成交量排在第二,之后是宁行、宝信等。根据我们的统计,日均成交量超过1亿的共有7只转债,0.5-1亿之间的有12只转债,其余80余只转债日均成交量均在0.5亿以下。此外,有29只转债日均成交量不足1000万,特一、顺昌等转债日均成交量仅在300万左右。
而基金转债持仓占转债市值的比重由一季度的18.1%小幅回落至18.03%,基金转债持仓占基金净值的比重为0.32%,相比18Q1的0.34%也有小幅下降,但回落的幅度均不大。这些都显示出目前公募基金对于转债的持仓需求相比一季度基本保持平稳。
因此,博弈下修最好的策略还是提前埋伏,下修预案后会有比较确定的上涨空间。如果是下修预案后入场,则风险相对较高。
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